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在理论分析部分,作者全面回顾和总结了资产组合理论的研究成果,在对单一时期的资产组合理论,即静态的资产组合理论,进行系统分析的基础上,对模型的理论基础、前提假设和模型推导进行了深入分析和探讨,并对各种模型进行了综合评价。作者认为,资产组合选择理论主要研究资产组合的收益-风险关系,其实质是收益极大化和风险极小化 而资产原理论则主要研究资本市场处于均衡状态时,资产或资产组合的收益与各种影响因素之间的关系。一方面,作者讨论了马科维兹的均值-方差资产组合选择模型、单指数资产组合选择模型、资产组合选择的简化模型,同时根据资产组合选择原则和其他风险度量指标,讨论了均值-绝对离差、均值-半方差和均值-风险价值资产组合选择模型 另一方面,作者讨论了资产原模型,包括多因素资产原模型和套利原模型,特别是在
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