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Product Details 基本信息 ISBN-13 书号 9783540439325 Author 作者 Jacod Format 版本 精装 Pages Number 页数 664页 Publisher 出版社 Springer Berlin Heidelberg Publication Date 出版日期 2002-10-10 Language 语种 英语 Book Contents 内容简介 Initially the theory of convergence in law of stochastic processes was developed quite independently from the theory of martingales, semimartingales and stochastic integrals. Apart from a few exceptions essentially concerning diffusion processes, it is only recently that the relation between the two theories has been thoroughly studied. The authors of this Grundlehren volume, two of the international leaders in the field, propose a systematic exposition of convergence in law for stochastic processes, from the point of view of semimartingale theory, with emphasis on results that are useful for mathematical theory and mathematical statistics. This leads them to develop in detai
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Product Details 基本信息 ISBN-13 书号 9783642269509 Author 作者 Jacod Format 版本 平装-胶订 Pages Number 页数 596页 Publisher 出版社 Springer Berlin Heidelberg Publication Date 出版日期 2013-11-28 Product Dimensions 商品尺寸 9.2 x 6.1 x 1.2 cm Shipping Weight 商品重量 926g Language 语种 英语 Book Contents 内容简介 In applications, and especially in mathematical finance, random time-dependent events are often modeled as stochastic processes. Assumptions are made about the structure of such processes, and serious researchers will want to justify those assumptions through the use of data.? As statisticians are wont to say, “In God we trust; all others must bring data.”?This book establishes the theory of how to go about estimating not just scalar parameters about a proposed model, but also the underlying structure of the model itself. ?Classic statistical tools are used: the law of
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Product Details 基本信息 ISBN-13 书号 9783642241260 Author 作者 Jacod Format 版本 精装 Pages Number 页数 596页 Publisher 出版社 Springer Berlin Heidelberg Publication Date 出版日期 2011-10-23 Shipping Weight 商品重量 1070g Language 语种 英语 Book Contents 内容简介 In applications, and especially in mathematical finance, random time-dependent events are often modeled as stochastic processes. Assumptions are made about the structure of such processes, and serious researchers will want to justify those assumptions through the use of data.? As statisticians are wont to say, “In God we trust; all others must bring data.”?This book establishes the theory of how to go about estimating not just scalar parameters about a proposed model, but also the underlying structure of the model itself. ?Classic statistical tools are used: the law of large numbers, and the central limit theorem.?Researchers have
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图书信息 书号: 9783642078767 作者: Jean Jacod 装帧: 平装-胶订 页数: 664页 出版社: Springer 尺寸: 0.9 x 0.6 x 0.1 cm 出版日期: 2010-12-18 重量: 2g 语种: 其它(含多语) 内容简介 Initially the theory of convergence in law of stochastic processes was developed q
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