布朗运动和随机计算 第2版(英文版) 本书是Springer“数学研究生教材”第113卷,本书的另一特大是书中各章有习题详解,便于读者自学。
本书是Springer 数学研究生教材 第113卷,本书初版于1988年,1991年出第2版,之后Springer已重印十余次,由此证明该书是被公认的金融数学经典教材,本书的另一特大是书中各章有习题详解,便于读者自学。
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Product Details 基本信息 ISBN-13 书号 9781493968145 Author 作者 Karatzas Format 版本 精装 Pages Number 页数 415页 Publisher 出版社 Springer New York Publication Date 出版日期 2016-12-30 Product Dimensions 商品尺寸 9.2 x 6.1 x 0.9 cm Shipping Weight 商品重量 1710g Language 语种 英语 Book Contents 内容简介 This monograph is a sequel to Brownian Motion and Stochastic Calculus by the same authors. Within the context of Brownian-motion-driven asset prices, it develops contingent claim pricing and optimal consumption/investment in both complete and incomplete markets. The latter topic is extended to the study of complete market equilibrium, providing conditions for the existence and uniqueness of market prices which support trading by several heterogeneous agents. Although much of the incomplete-market material is available in research papers, these topics are treated for the first time in
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近年来,数学家进入金融研究领域的人数日益增多,本书的目的是为那些相当熟悉概率论和随机过程而几乎不了解金融学的读者而写的。 读者对象:数学及金融专业的研究生及科技工作者。
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图书信息 书号: 9781493968145 作者: Ioannis Karatzas 装帧: 精装 页数: 415页 出版社: Springer New York 尺寸: 22.9 x 15.2 x 2.5 cm 出版日期: 2016-12-30 重量: 908g 语种: 其它(含多语) 内容简介 This book is intended for readers who are quite familiar with probabil
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Product Details 基本信息 ISBN-13 书号 9780387976556 Author 作者 Karatzas Format 版本 平装-胶订 Pages Number 页数 470页 Publication Date 出版日期 1991-08-16 Product Dimensions 商品尺寸 23.1 x 15.5 x 2.8 cm Shipping Weight 商品重量 0.7 kg Language 语种 其它(含多语) Book Contents 内容简介 This book is designed as a text for graduate courses in stochastic processes. It is written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes who wish to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed. The power of this calculus is illustrated by results concerning representations of martingales and change of measu
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