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《燃料油期货市场微观结构研究 基于久期视角》对不同方式形成的期货连续数据进行了对比,研究发现对燃料油期货高频数据而言,以日交易量大原则形成的时间频率为5分钟的连续数据是的。在对不同久期的特征与影响因素进行分析之前,运用了多种定量评价准则对各久期的不同ACD模型分别进行了估计和对比,并从中选择出各种久期所对应的优选模型。其中用高频数据构建的价格久期、交易量久期和持仓量久期模型中LOG-WACD模型相对,而用超高频数据构建的交易久期和报价久期模型中LOG-EACD模型相对更好。对不同久期的特征进行研究发现 各久期均具有明显的持续性和集聚性特征 日内特征方面,价格久期、交易量久期和持仓量久期均表现为上下午的“双N”型模式,交易久期具有上午“N”、下午“倒U”型变化模式,而买方报价久期与卖丶方报价久期具有全天“F”型
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