信用风险——定价、度量和管理
本书完整地论述了信用风险建模的概念、应用和实证研究。我们的主要目的是证券组合的风险测度以及可违约*、信用衍生品及其它具有信用风险的证券的定价。在金融学界,信用风险模型正在不断地发展,但在业界,却几乎没有成型的行业标准。鉴于此,我们论述各种信用风险建模的可选方法,并对它们的相对优缺点做出我们自己的评价。
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(美)达菲(Duffie,D.),辛格尔顿(Singleton,K.J.) 著,许勤,魏嶷 /2009-08-01 /上海财经大学出版社
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